下列两项证券资产组合中，两项资产的风险完全不能相互抵消的是（　）。

【单项选择题】下列两项证券资产组合中，两项资产的风险完全不能相互抵消的是（　）。

A、两项资产收益率的相关系数等于1

B、两项资产收益率的相关系数等于0

C、两项资产收益率的相关系数等于－1

D、两项证券资产组合的β系数等于0

【答案】A

【解析】两项资产收益率的相关系数等于1时，表明两项资产的收益率具有完全正相关的关系，即它们的收益率变化方向和变化幅度完全相同，两项资产的风险完全不能相互抵消。

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