<p>某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢酬和该股票的贝塔系数分别为（ ）。</p>

【单项选择题】

某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢酬和该股票的贝塔系数分别为（ ）。

A、

4%；1.25

B、

5%；1.75

C、

4.25%；1.45

D、

5.25%；1.55

【答案】

A

【解析】

β＝资产收益率与市场组合收益率的相关系数×资产收益率的标准差/市场组合收益率的标准差＝0.2×25%/4%＝1.25；由：R_f＋1.25×（14%－R_f）＝15%，得：R_f＝10%，因此市场风险溢酬＝14%－10%＝4%。

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