2021年税务师考试试题 (考生回忆版)：证券投资组合理论

下列关于证券投资组合理论的表述中，正确的是( )。

A.证券投资组合能消除大部分系统风险

B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大

C.当相关系数为正1时，组合能够最大程度地降低风险

D.当相关系数为负1时，组合能够最大程度地降低风险

答案：D

解析：选项A，证券投资组合不能消除系统风险;选项B，证券投资组合的风险与组合中各资产的风险、相关系数和投资比重有关，与投资总规模无关;选项C，当相关系数为负1时，表明两项资产的收益率具有完全负相关的关系，组合能够最大程度地降低风险。

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