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两种资产组合标准差的计算是什么?

两种资产组合标准差的计算是什么?
回答1 2020年07月10日
瑾梅老师

瑾梅老师

金牌答疑老师

两种证券形成的资产组合的标准差=(W12σ12+W22σ22+2W1W2ρ1,2σ1σ2)开方,当相关系数ρ1,2=1时,资产组合的标准差σP=W1σ1+W2σ2;当相关系数ρ1,2=-1时,资产组合的标准差σP=W1σ1-W2σ2。

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2020-07-10
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